PART 01 시장 리스크관리
Chapter 01 VaR 소개 2
section-01 위험의 정의 2
section-02 재무위험의 유형 4
section-03 파생상품과 위험관리 6
section-04 VaR의 정의 8
section-05 위험측정의 두 가지 접근방법 9
section-06 전통적인 위험 측정치와 ALM기법의 문제점 10
section-07 VaR의 계산 15
section-08 리스크메트릭스 17
section-09 VaR의 용도 및 한계 19
Chapter 02 기초지식 24
section-01 통계학 기초지식 24
section-02 수익률 계산 31
section-03 평균과 표준편차의 기간별 합산 32
Chapter 03 VaR의 측정 35
section-01 보유기간과 신뢰 수준의 선택`35
section-02 절대 손실 VaR와 평균 기준 VaR 37
section-03 비모수적 방법 38
section-04 모수적 방법 39
section-05 포트폴리오 VaR와 공헌 VaR 42
section-06 개별 VaR, 포트폴리오 VaR, 공헌 VaR(계산 예 51
section 07 Expected Shortfall 62
secbon 08 자산의 유형과 매핑 63
Chapter 04 변동성의 추정
Section 01 변동성 군집현상 67
section: 02 변동성과 상관계수 추정 방법 71
chapter 05 다양한 VaR 측정방법 80
section 01 VaR의 측정방법 소개 80
Section 02 분석적 분산-공분산방법 81
Section 03 역사적 시뮬레이션 83
Section:04 구조적 몬테카를로 시뮬레이션 86
secbon 05 위기상황 분석 91
Section 06 접근방법의 비교 95
section 07 VaR의 사후검증 96
chapter 06 델타-노말방법의 적용 :